特大操纵期货市场犯罪案告破 非法获利20多亿

2015年11月2日讯，记者从公安部获悉，在公安部指挥下，经过3个多月缜密侦查，一起特大操纵期货市场犯罪案告破。此案以贸易公司为掩护，境外遥控指挥、境内实施交易，作案手段隐蔽、非法获利巨大。伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕和业务拓展经理梁泽中、华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被批准逮捕，涉案资金已被警方冻结。

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“借”31个期货账户交易

专案组查明，伊世顿公司系外籍人员Ｇｅｏｒｇｙ　Ｚａｒｙａ（音译扎亚）、Ａｎｔｏｎ　Ｍｕｒａｓｈｏｖ（音译安东）在香港各自注册成立一家公司后，于2012年9月用两家香港公司名义，在江苏省张家港保税区以美元出资注册成立的贸易公司。扎亚为伊世顿公司法定代表人，安东负责技术管理。两人在公司成立前分别供职于欧洲的投资银行和期货公司，从事证券期货交易工作。

据从境外缉拿归案34岁的江苏南通女子高燕等人交代，受扎亚、安东指使，为规避中国金融期货交易所相关规定的限制，他们先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户31个，供伊世顿公司组成账户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司为名，隐瞒实际控制的期货账户数量，以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金，在中国参与股指期货交易。

远程操控交易获利20亿

高燕等人还交代，安东及其境外技术团队设计研发出一套高频程序化交易软件，远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器，以此操控、管理伊世顿账户组的交易行为。伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单，申报价格明显偏离市场最新价格，实现包括自买自卖（成交量达8110手、113亿元人民币）在内的大量交易，利用保证金杠杆比例等交易规则，以较小的资金投入反复开仓、平仓，使盈利在短期内快速放大，非法获利高达20多亿元人民币。

办案民警称，今年6月初至7月初，证券期货市场大幅波动，伊世顿公司在交易沪深300、中证500、上证50等股指期货合约过程中，卖出开仓、买入开仓量在全市场中位居前列，该公司账户组平均下单速度达每0.03秒一笔，一秒内最多下单31笔，且成交价格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易者。以6月26日的中证500主力合约为例，该公司账户组的卖开量占市场总卖出量30％以上的次数达400余次；以秒为单位计算，伊世顿账户组的卖开成交量在全市场中位列第一的次数为1200余次；其卖开成交价格与市场行情的偏离度为当日程序化交易者前5名平均值的2倍多。据统计，仅6月初至7月初，该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。

“地下钱庄”转移非法获利出境

监管机构认为，伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅，与市场价格走势存在关联性，影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为，伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征，涉嫌操纵期货市场犯罪。

警方侦查还表明，高燕将巨额非法获利中的近2亿元人民币通过犯罪嫌疑人邱某（另案处理）经营的“地下钱庄”转移出境，交给安东等境外人员。今年1月，高燕受扎亚指使，给华鑫期货公司技术总监47岁的浙江义乌男子金文献100多万元人民币作为好处费。金文献在全面负责伊世顿公司与交易所、期货商的对接工作中，隐瞒伊世顿公司实际控制的期货账户数量，并协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装，进而违规进场交易。金文献还使用其银行账户帮助伊世顿公司转移资金。目前，此案正在进一步侦办中。

来源：北京晚报-北晚新视觉网 作者：林靖